Gemiddelde Ware Range - ATR Wat is die gemiddelde Ware Range - ATR Die gemiddelde ware omvang (ATR) is 'n maatstaf van wisselvalligheid deur Welles Wilder bekendgestel in sy boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Die ware omvang aanwyser is die grootste van die volgende: huidige hoë minus die huidige lae, die absolute waarde van die huidige hoë minder die vorige noue en die absolute waarde van die huidige lae minus die vorige noue. Die gemiddelde ware omvang is 'n bewegende gemiddelde. oor die algemeen 14 dae, van die ware omvang. Afbreek Gemiddelde Ware Range - ATR Wilder oorspronklik ontwikkel die ATR vir kommoditeite, maar die aanduiding kan ook gebruik word vir aandele en indekse. Eenvoudig gestel, 'n voorraad ondervind 'n hoë vlak van wisselvalligheid het 'n hoër ATR, en 'n lae wisselvalligheid voorraad het 'n laer ATR. Die ATR kan gebruik word deur die mark tegnici om te betree en die uitgang ambagte, en dit is 'n nuttige instrument om by te voeg tot 'n handel stelsel. Dit is geskep om voorsiening te maak handelaars om meer akkuraat te meet die daaglikse wisselvalligheid van 'n bate deur die gebruik van eenvoudige berekeninge. Die aanwyser dui nie die prys rigting, eerder dit word hoofsaaklik gebruik om wisselvalligheid wat veroorsaak word deur gapings te meet en te beperk op of af beweeg. Die ATR is redelik maklik om te bereken en moet net historiese prys data. ATR Berekening Voorbeeld Handelaars kan korter tydperke gebruik om meer handel seine op te wek, terwyl langer tydperke het 'n hoër waarskynlikheid minder handel seine op te wek. Byvoorbeeld, veronderstel 'n korttermyn-handelaar net wil die wisselvalligheid van 'n voorraad te analiseer oor 'n tydperk van vyf handel dae. Daarom kan die handelaar die vyfdaagse ATR te bereken. Die aanvaarding van die historiese prys data is gereël in omgekeerde chronologiese volgorde, die handelaar kry die maksimum van die absolute waarde van die huidige hoë minus die huidige lae, absolute waarde van die huidige hoë minus die vorige noue en die absolute waarde van die huidige lae minus die vorige sluit. Hierdie berekeninge van die ware omvang is gedoen vir die vyf mees onlangse handelsdae en word dan gemiddeld tot die eerste waarde van die vyf-dag ATR te bereken. Geskatte ATR Berekening Aanvaar die eerste waarde van die vyf-dag ATR word bereken teen 1.41 en die sesde dag het 'n ware omvang van 1.09. Die opeenvolgende ATR waarde kan geskat word deur die vorige waarde van die ATR te vermenigvuldig met die aantal dae minder een, en dan voeg die ware omvang van die huidige tydperk na die produk. Volgende, verdeel die som van die gekose tydperk. Byvoorbeeld, is die tweede waarde van die ATR na raming 1,35, of (1.41 (5-1) (1.09)) / 5. Die formule kan herhaal word oor die hele tyd period. Trading met Gemiddeld Ware Range (ATR) TradeStation my huidige kartering verskaffer het 'n goeie instrument genoem radar, wat dit moontlik maak vir my om die Gemiddelde Ware Range (ATR) uitgepluis in 'n tabel sodat ek nie nodig het om 'n daaglikse skedule altyd oop met dié kronkel lyn regoor die grafiek het. Soos jy dalk waardeer dit is nie 'n presiese wetenskap as daar dae sal wees wanneer die ATR nie gedoen word en dae wanneer die ATR is voltooi verpletter en beweeg dubbel sy normale ATR. Dit het egter my goed gedien vir baie jare om verligting wat pare het handel potensiaal en wat pare Ek moet waarskynlik los vir die dag. Genoem in 'n vorige artikel was die gemiddelde Ware Range of ATR vir 'n kort. Ek het ook gewoonlik verwys na dit as die Gemiddelde dae Range. Kom ons kry reg om die punt, kan ek nie sien nie nodig om gebaar jy met hoe dit bereken word as daar is baie boeke oor die onderwerp van aanwysers wat jy dit kan vertel. Wat Im belangstel in is wat nie 'n gegewe geldeenheid paar beweging gemiddeld van sy hoë sy lae Ek is geneig om te kyk na die 14 tydperk en 100 tydperk ATR op 'n daaglikse kaarte om te sien wat, gemiddeld, die hoë / lae reeks is oor die laaste 14 dae en die laaste 100 dae vir my 'n kort termyn en gemiddelde langer termyn. Hoekom is die ATR vir my belangrik Wel eerstens wat ek wil weet, is nie die geldeenheid paar wat Im op soek na het potensiaal om te beweeg Deur te kyk na die ATR ek kan sien wat dit doen gemiddeld oor 'n gegewe tydperk. Dit is my verwagting vir die dag. Gaan terug na die Trade Potensiële artikel wat jy sal sien in detail hoe ek hierdie aanwyser gebruik. As 'n vinnige voorbeeld hier, as ek 'n 100 pit ATR en die oornag reeks is 30 pitte dan het ek 'n 70 pit verwagting vir die dae intraday handel. Op die foto, EURJPY toon dat gemiddeld dit sit in ongeveer 'n 200 pit hoog na laag reeks tydens 'n handel dag (ten tyde van hierdie skrywe). So selfs al is dit gedoen het 'n 100 pit oornag beweeg dan is daar nog potensiaal vir dit om 'n verdere 50 of 100 pitte skuif gedurende die huidige handel dag. TradeStation, my huidige kartering verskaffer het 'n goeie instrument genoem radar, wat dit moontlik maak vir my om hierdie uitgepluis in 'n tabel sodat ek nodig het om 'n daaglikse skedule altyd oop met dié kronkel lyn regoor die grafiek het gedoen. Soos jy dalk waardeer dit is nie 'n presiese wetenskap as daar dae sal wees wanneer die ATR nie gedoen word en dae wanneer die ATR is voltooi verpletter en beweeg dubbel sy normale ATR. Dit het egter my goed gedien vir baie jare beklemtoon wat pare het 'n handel potensiaal en wat pare Ek moet waarskynlik los vir die day. AVERAGE WAAR REEKS ATR aanwyser het Gemiddeld Ware Range ATR aanwyser kan jy nou band bars (NRBs) op te spoor baie maklik. Volg die NRBs om uitbreiding bars. en werk die uitbreiding bars vir wins. Uitbreiding bars kan 'n paar uitstekende dag handel resultate oplewer. Na 'n moeilike tyd om aandele te dag handel Dink oor die byvoeging van 'n paar NRBs om jou horlosie lys. Oorweeg soek na NRBs wat ook Binne bars is. Julle gebind om 'n paar groot voorraad dag handel aksie Die meeste handelaars te vind, as hulle hierdie aanwyser gebruik waarskynlik gebruik om 'n multi-dag opstel soos 10 of 14, maar soos jy kan sien deur hierdie kaarte, met 'n stel van 1, dit wys dat jy onmiddellik met geen lag, wanneer jy kyk na 'n baie nou band bar. Sy baie eenvoudig om 'n persoonlike scan vir hierdie smal verskeidenheid kroeë, moet jy besluit om dit te gebruik. Kom ons gaan deur middel van 'n voorbeeld van 'n manier waarop jy die Gemiddelde Ware Range aanwyser kan gebruik om moontlike dag handel setups te spoor. Op hierdie volgende daaglikse grafiek van onder URBN, kan jy sien hoe die ATR aanwyser wys ons dat die omvang van hierdie kroeg op 2 November is baie smal in vergelyking met bars oor die afgelope paar maande. Wat anders doen jy op oor wat bar Dit bar is ook 'n binne-bar. Behalwe dat, die deel van 'n driehoek gevorm op die daaglikse grafiek. Kyk terug 'n paar dae en jy kan sien dat daar 'n sterk, drie bar stoot opwaarts met 'n wye verskeidenheid bars. Die groter prentjie, saam met hierdie NRB, is my vertel dat wisselvalligheid het tans bedaar en 'n moontlike stoot na die onderstebo verwag iewers gou. En dis wat gebeur het met die wye verskeidenheid bar wat daarop gevolg het. Maar hoe kan jy gekry het in hierdie bedryf te weet oor die NRB dat die gemiddelde Ware Range aanwyser is daarop te wys op die daaglikse tyd raam Wel, laat 'n blik op die 2 November 3, 10 min. grafiek hieronder URBN. As daar van jou verwag toenemende wisselvalligheid in die nabye toekoms, kan ons kennis van die grafiek patroon wat maklik herkenbaar aan die einde van die dag (2 November) voor die groot trek was nie. Daar was baie duidelik weerstand wat 'n plek in 'n koop aftrekorder te sit, moet tempo prys wat aangebied word. wat dit gedoen het. Dit is 'n goeie voorbeeld van die prys uitbreiding uit te kom van 'n ingeperk smal reeks bar. Een manier om geld te dag handel aandele maak, is om hierdie soort geleenthede te vind en neem voordeel van hulle. Ry die golwe van die prys expansionEnter Winsgewende Gebied met 'n gemiddelde Ware Range Die aanwyser bekend as gemiddelde ware omvang (ATR) kan gebruik word om 'n volledige handel stelsel te ontwikkel of gebruik word vir toegang of uitgang seine as deel van 'n strategie. Professionals het hierdie wisselvalligheid aanwyser gebruik vir dekades om hul handel resultate te verbeter. Vind uit hoe om dit te gebruik en hoekom moet jy dit te probeer. Wat is ATR Die gemiddelde ware omvang is 'n wisselvalligheid aanwyser. Wisselvalligheid meet die sterkte van die prys aksie. en word dikwels oor die hoof gesien vir leidrade op die mark rigting. 'N beter bekend wisselvalligheid aanwyser is Bollinger Bands. In Bollinger op Bollinger Bands (2002). John Bollinger skryf dat 'n hoë wisselvalligheid wek lae en lae wisselvalligheid wek hoog. Figuur 1 hieronder, fokus uitsluitlik op wisselvalligheid, weglating prys sodat ons dit wisselvalligheid volg 'n duidelike siklus kan sien. Hoe naby aan mekaar die boonste en onderste Bollinger Bands is op enige gegewe tyd illustreer die mate van wisselvalligheid van die prys ondervind. Ons kan sien die lyne begin redelik ver uitmekaar op die linkerkant van die grafiek en konvergeer as hulle die middel van die grafiek nader. Na byna mekaar raak, skei hulle weer, wat 'n tydperk van 'n hoë wisselvalligheid gevolg deur 'n tydperk van lae onbestendigheid. (Vir meer inligting basiese beginsels van Bollinger Bands.) Bollinger Bands is goed bekend en hulle kan vir ons sê baie oor wat geneig om te gebeur in die toekoms is. Die wete dat 'n voorraad is geneig om te verhoog wisselvalligheid beleef nadat weggetrek binne 'n nou band maak dat voorraad ter waarde van om op 'n handel horlosie lys. Wanneer die tempo plaasvind, die voorraad is geneig om 'n skerp skuif ervaar. Byvoorbeeld, wanneer Hansen (Nasdaq: Hans) uitgebreek het van daardie lae wisselvalligheid reeks in die middel van die grafiek (sien bo), is dit byna verdubbel het in prys oor die volgende vier maande. Die ATR is 'n ander manier van kyk na wisselvalligheid. In Figuur 2, sien ons dieselfde sikliese gedrag in ATR (getoon in die onderste gedeelte van die grafiek) soos ons gesien het met Bollinger Bands. Tydperke van lae onbestendigheid, gedefinieer deur 'n lae waardes van die ATR, word gevolg deur 'n groot prys beweeg. Handel met ATR Die vraag handelaars in die gesig staar, is hoe om voordeel te trek uit die wisselvalligheid siklus. Terwyl die ATR ons nie die geval vertel in watter rigting die tempo sal plaasvind, kan dit tot die sluitingsprys bygevoeg en die handelaar kan koop wanneer die volgende paar dae die prys bedrywe wat waarde. Hierdie idee word in Figuur 3. Trading seine voorkom relatief selde, maar gewoonlik raak te sien beduidende tempo punte. Die logika agter hierdie seine is dat wanneer die prys sluit meer as 'n ATR bokant die mees onlangse naby, 'n verandering in wisselvalligheid plaasgevind het. Neem 'n lang posisie is 'n weddenskap dat die voorraad sal volg in die opwaartse rigting. ATR afrit Teken Handelaars kan kies om hierdie bedrywe te verlaat deur die opwekking van seine wat gebaseer is op die aftrekking van die waarde van die ATR van die einde. Dieselfde logika geld vir hierdie reël - wanneer die prys sluit meer as een ATR onder die mees onlangse naby, het 'n beduidende verandering in die aard van die mark plaasgevind het. Sluiting van 'n lang posisie word 'n veilige weddenskap nie, want die voorraad is geneig om 'n handels-reeks of agteruit te gaan op hierdie punt. (Vir verwante leesstof, sien retracement of terugskrywing: weet wat die verskil.) Die gebruik van die ATR is die mees algemeen gebruik word as 'n afrit metode wat maak nie saak hoe die inskrywing besluit geneem kan word. Een gewilde tegniek staan bekend as die kandelaar uitgang en is ontwikkel deur Chuck Lebeau. Die kandelaar uitgang plaas 'n sleep stop onder die hoogste hoog dat die voorraad bereik omdat jy die handel aangegaan. Die afstand tussen die hoogste hoog en die stop vlak word gedefinieer as 'n paar meer as een keer die ATR. Byvoorbeeld, kan ons drie keer die waarde van die ATR van die hoogste hoë trek omdat ons die handel aangegaan. (Vir verwante leesstof, sien achterhoede-Stop tegnieke.) Die waarde van hierdie volgkeerverlies is dat dit vinnig beweeg opwaarts in reaksie op die mark aksie. Lebeau het die naam gekies kandelaar want net soos 'n kandelaar hang af van die plafon van 'n kamer, die kandelaar uitgang hang af van die hoë punt of die plafon van ons handel. Die ATR Advantage ATR's is, in 'n paar maniere, beter as die gebruik van 'n vaste persentasie omdat hulle verander gebaseer op die eienskappe van die voorraad verhandel, die erkenning van die feit dat wisselvalligheid wissel oor kwessies en marktoestande. Soos die handel reeks brei of kontrakte, die afstand tussen die stop en die sluitingsprys pas outomaties en beweeg na 'n toepaslike vlak, die balansering van die handelaars wil winste te beskerm met die noodsaaklikheid daarvan om die voorraad te skuif binne die normale omvang. (Vir meer inligting 'n logiese metode van Stop plasing.) ATR tempo stelsels kan gebruik word deur strategieë van enige tyd raam. Hulle is veral nuttig as dag handel strategieë. Met behulp van 'n 15-minute tyd raam, dag handelaars optel en aftrek van die ATR van die sluitingsprys van die eerste 15 minute bar. Dit bied toegang punte vir die dag, met stop geplaas om die handel met 'n verlies maak as pryse terug te keer na die einde van die eerste bar van die dag. Enige tyd, soos vyf minute of 10 minute, kan gebruik word. Hierdie tegniek kan 'n 10-tydperk ATR, byvoorbeeld, wat data van die vorige dag sluit gebruik. Nog 'n variasie is 'n veelvoud van ATR's, wat kan wissel van 'n breukdeel bedrag, soos 'n half gebruik, om soveel as drie (as dit nie daar te min bedrywe om die stelsel winsgewend te maak). In sy 1990 boek, Dag Trading met korttermyn-prys Patrone en Opening Range Breakout. Toby Crabel getoon dat hierdie tegniek werk op 'n verskeidenheid van kommoditeite en finansiële toekoms. Sommige handelaars aan te pas die gefilterde golf metodologie en gebruik ATR's in plaas van persentasie beweeg na die mark draaipunte identifiseer. Onder hierdie benadering, wanneer pryse beweeg drie ATR's van die laagste sluit, 'n nuwe up golf begin. 'N Nuwe af golf begin wanneer die prys beweeg drie ATR's onder die hoogste naby sedert die begin van die up golf. (Vir meer insig, sien surf Up met gefiltreerde Waves.) Ten slotte Die moontlikhede vir hierdie veelsydige instrument is eindeloos, net soos die wins geleenthede vir die kreatiewe handelaar. Dit is ook 'n nuttige aanwyser vir die langtermyn-beleggers te monitor, want hulle moet verwag tye van verhoogde wisselvalligheid wanneer die waarde van die ATR relatief stabiel vir verlengde periodes van tyd gebly het. Hulle sal dan gereed wees vir wat 'n onstuimige mark rit kon wees, hulle te help om te verhoed dat paniek in dalings of kry gedra manier met irrasionele uitbundigheid as die mark hoër breek. 'N Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie record. Average Ware Range Sigblad 038 Tutoriaal Vind uit hoe handelaars gebruik gemiddeld ware omvang as 'n keerverlies aanwyser in die koop van amp verkoop strategieë het nie en leer hoe dit bereken word in Excel. A stock8217s reeks is die verskil tussen die maksimum en minimum prys op 'n enkele dag, en word dikwels gebruik as 'n aanduiding van wisselvalligheid. Dit is egter handel dikwels gestop as pryse styg of daal deur 'n groot hoeveelheid op 'n enkele dag. Dit is soms waargeneem in kommoditeite handel, en kan lei tot 'n gaping tussen die opening en sluiting pryse tussen twee opeenvolgende dae. 'N daaglikse reeks sal nie noodwendig vang hierdie inligting. J. Welles Wilder bekendgestel ware omvang en gemiddelde ware omvang in 1978 om hierdie gedrag beter te beskryf. Die ware omvang vang die verskil tussen sluit en heropen pryse tussen twee opeenvolgende dae. Ware reeks is die grootste van die verskil tussen yesterday8217s naby en today8217s lae die verskil tussen yesterday8217s naby en today8217s hoë die verskil tussen today8217s hoë en today8217s lae Die aanvanklike waarde van die ware omvang is eenvoudig die daaglikse hoë minus die daaglikse lae. Die gemiddelde ware omvang (ATR) is 'n eksponensiële N-dag gemiddeld. en kan benader word deur hierdie vergelyking. waar n die venster van die bewegende gemiddelde (gewoonlik 14 dae) en TR is die ware omvang. ATR word gewoonlik geïnisialiseer (by t 0) met 'n N-dag sleep gemiddeld van TR. Gemiddeld ware omvang nie die rigting van die mark nie, maar bloot die wisselvalligheid te dui. Die vergelyking die mees onlangse prysbewegings groter betekenis Daarom is dit gebruik om die mark sentiment te meet. Dit word gewoonlik gebruik om die risiko van die neem van 'n spesifieke posisie in die mark te ontleed. Een manier om dit te doen, is om daagliks bewegings te voorspel op grond van historiese waardes van ATR, en betree of daarvolgens die uitgang van die mark. Byvoorbeeld, kan 'n daaglikse keerverlies word vasgestel op 1,5 of 2 keer die gemiddelde ware omvang. Dit gee 'n bate prys vryheid om natuurlik wissel tydens 'n handel dag, maar nog steeds stel 'n redelike uitgang posisie. Verder, as die historiese gemiddelde ware omvang kontrakte terwyl pryse opwaarts neig, dan is dit dalk dui daarop dat die mark sentiment kan draai. Gekombineer met Bollinger Bands. gemiddelde ware omvang is 'n doeltreffende instrument vir-wisselvalligheid gebaseer handel strategieë. Bereken Gemiddelde Ware Range in Excel Dit Excel sigblad gebruik daaglikse aandeelpryse vir BP vir die vyf jaar van 2007 (afgelaai met hierdie sigblad). Die sigblad is volledig geannoteerde met vergelykings en kommentaar om jou begrip te steun. Die volgende sigblad het egter 'n baie meer intelligensie. Dit outomaties, plotte die gemiddelde ware omvang, die relatiewe sterkte-indeks en die historiese wisselvalligheid van data outomaties afgelaai van Yahoo Finansies. Jy gaan die volgende inligting 'n voorraad ENKELE n begin - en einddatum berekening periodes vir die ATR, RSI en historiese wisselvalligheid Na 'n knoppie, die sigblad aflaai voorraadkwotasies van Yahoo Finansies (spesifiek, die daaglikse oopmaak, toemaak, hoë en lae pryse tussen die twee datums). Dit plotte dan die gemiddelde ware omvang en die historiese wisselvalligheid. It8217s baie maklik om te gebruik I8217d graag wou hoor wat jy dink of indien u enige verbeterings you8217d hou. 11 gedagtes oor ldquo Gemiddelde Ware Range Sigblad 038 Tutoriaal rdquo Soos die Vrystaat Spreadsheets Meester Knowledge Base Recent Posts
No comments:
Post a Comment